Nesměrové opční strategie - cesta jak vydělávat na trzích

Dát opční strategie pro chytřejší obchodování

Dát opční strategie pro chytřejší obchodování

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Mým cílem vždy byla správa cizích prostředků. Vždy jsem věděl, že pokud zvládnu obchodování, musím následně dosáhnout páky formou navýšení kapitálu od třetích stran. Jinak by to nemělo smysl.

Opční strategie

Pointa strategie Straddle/Strangle pak spočívá hlavně ve výběru trhu - strategii musíme obchodovat na indexu, který prokazatelně na měsíční bázi vytváří podstatně menší pohyby, než se na první pohled může zdát. Tato skutečnost je velmi jednoduše prokazatelná jednoduchou studií distribuce historických pohybů, která může vypadat například takto:

Jak na - Spready | opce

Kryté vypisování put opcí je přesně opačnou strategií proti Covered Call, takže i profil rizika je přesně opačný. V této strategii spekulujeme na pokles či stagnaci ceny akcií. Prodáváme akcie a měsíčním vypisováním put opce

Opční strategie Straddle/Strangle - random test

Tato strategie je v zásadě stejná, jako futures na nákup akcie. Nákup call opce a prodej (výpis) put opce vytváří dohromady syntetickou pozici nákupu akcie. Tato strategie se z hlediska zisku nebo ztráty chová stejně, jako nákup akcie. Životnost je omezena dobou expirace. Ztráta může být značná, ale je omezena poklesem na nulu. Velikost zisku není omezena.

Top 7 investičních strategií úspěšných investorů [2020]

Tato strategie je stejná jako prodej akcií na short. Nákup put opce a prodej (výpis) call opce vytváří dohromady syntetickou pozici prodeje akcie na short. Tato strategie se z hlediska zisku nebo ztráty chová stejně, jako nákup akcie. Životnost je omezena dobou expirace. Ztráta není teoreticky omezena a může být značná. Velikost zisku je omezena poklesem ceny na nulu.

Trading blog | Quastic

Ve druhé variantě testu jsem tedy použil parametry lehce bližší tomu, jaké premium je možné získat a s jakým riskem bychom reálně pracovali a výsledky pak vypadají například takto:

 Cena pro vstup do této strategie je relativně malá, ale potenciál pro zisk je značný. Základní myšlenkou této strategie je, že součet delta dvou koupených put opcí se zhruba rovná deltě jedné prodané (vypsané) put opci. Pokud se cena podkladového média bude pohybovat jen málo, je změna hodnoty opce omezena. Když však cena podkladového média dostatečně poroste, bude se celková delta obou koupených put opcí blížit 755 a tato strategie se bude chovat jako nákup akcií na short.

Pokud se jedná o obchodování binárních opcí ručně, považuji je za gambling, podobně jako ruční intradenní obchodování na minutových datech apod. Cílem binárních opcí podle mě není poskytnutí seriózního nástroje profesionálním obchodníkům. Jejich cílem je poskytnout amatérům možnost velmi jednoduše si „zahrát trhy“.

Je to stejné jako u hazardních her. Je to prodej naděje a ta umírá poslední. Mizivou pravděpodobnost výdělku u klasické loterie už dnes chápe snad každý. Binární opce jsou nové a pro laika ne tak snadno uchopitelné. Obchodníci s nadějí se nejspíš vždy postarají o to, aby ve společnosti byly v tomto směru nějaké novinky. Je to velký byznys.

Již jen samotné ETF jsou mnohdy pro běžného retailového investora složité investiční instrumenty, avšak sázet na jejich pokles může být ještě tvrdší oříšek. Vyznat se ve strategiích, které jsou založeny na takzvaném shortování ETF může ovšem investorovi přinést cenné porozumění trhu.

Tato strategie těží z rozdílných vlastností krátkodobé a dlouhodobé call opce. Pokud je akcie stabilní strategie trpí poklesem ceny časové složky akcie. Když se podkladové médium pohybuje rychle vzhůru, nebo dolů, tak cena call opce blíží své vnitřní hodnotě, nebo se blíží nule. Tedy se sobě blíží rozdíl mezi jejich hodnotami. Pokud jsou obě opce na stejné realizační ceně (strike), jsou náklady na vstup do této strategie rovny zaplacení prémie.

Graf zobrazuje denní úsečky akciového indexu RUT. Pokud trh v následujících 86 dnech (strategii otevírám cca 86 dnů před expirací, tj. dnešní ukázka je ilustrativní) uzavře výše než je cena 679,55 (není skoro ani na grafu) a níže než 855 (naposledy byl na této ceně trh před víc než půl rokem), iron condor expiruje a mě zůstane inkasované prémium (tj. budu v profitu). Pokud by se trhy naprosto zhroutily, poskytuje mi strategie jasně definovaný maximální risk (nikdy nemůžu ztratit více než kolik je risk definovaný na začátku). Navíc – pokud trhy nebudou spolupracovat a nastane nějaký naprosto zásadní výprodej či masivní pohybu trhu vzhůru, mohu kdykoliv strategii ukončit dříve s menší ztrátou (tj. řekněme na předem daném stop-lossu), což je u této strategie i můj plán.

Pokud je účetní hodnota společnosti vyšší, než hodnota emitovaných akcií, jedná se o podhodnocenou společnost, u které je vysoká pravděpodobnost růstu v dohledné budoucnosti.

Jak název napovídá, tato strategie je o získání akcie na dně a následném držení, tak dlouho, dokud její cena poroste. Zde se nejedná o drobné korekce a odrazy, ale o silné supporty, které se vytvoří u trendu určité akcie po silných pohybech směrem dolů.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář